Black Monday
S&P 500 ‑22.6٪ في جلسة واحدة
1987
المخاطر الكمية
VaR. CVaR. RWA. مونتي كارلو. منصة واحدة.
المحرّك الكمي حتمي بحكم التصميم: VaR وCVaR، وRisk-Weighted Assets وفق Basel III SA، وطبقات الإجهاد، وتدفق السوق المباشر تُنتج أرقاماً قابلة للتكرار والتدقيق، لا رأي نموذج. لا يُشغِّل أي LLM الأرقام؛ فهي تقع تحت سجل التدقيق ذاته لبقية التحليل.
5 سيناريوهات إجهادBasel III SAMonte Carlo IRCAlpha Vantage مباشرحتمي · بلا LLM
VAR · CVAR
VaR بارامتري مع طبقات إجهاد تاريخية.
Value at Risk وConditional VaR على مركز فردي أو محفظة متعددة الأصول. تُطبّق طبقات الإجهاد التاريخية الصدمة التجريبية لخمس اضطرابات مرجعية، حتى يمكن التعبير عن المحفظة ذاتها بمستوى ثقة 95%/99% في سوق هادئة وفي ظروف الذيل أيضاً. الخرج: VaR وCVaR وExpected Shortfall ومساهمة كل ساق.
سيناريوهات الإجهاد المطبَّقة
الأزمة المالية العالمية
انهيار Lehman وتمدّد فوارق الائتمان
2008-09
Volmageddon
تصفية ETPs قصيرة VIX، +115٪
فبراير 2018
انهيار COVID
WTI سالب، أسهم ‑34٪ في 5 أسابيع
مارس 2020
روسيا 2022
TTF +500٪، صدمة متزامنة RUB / أسهم
فبراير 2022
RWA · Basel III SA
حاسبة الأصول مرجَّحة المخاطر (المنهج المعياري).
أوزان مخاطر Basel III SA مطبَّقة حسب فئة الأصل والتصنيف الخارجي. يستخدمها المحرّك لحساب الأثر الرأسمالي لصفقة قبل توقيعها — مفيد للجان الائتمان التي تحتاج رقم RWA إلى جانب الرأي القانوني.
| فئة الأصل | التصنيف الخارجي | وزن المخاطر |
|---|---|---|
| تعرّض سيادي | AAA → AA- | 0 % |
| تعرّض سيادي | A+ → A- | 20 % |
| تعرّض مصرفي | AAA → AA- | 20 % |
| تعرّض مؤسسي | AAA → AA- | 20 % |
| تعرّض مؤسسي | A+ → A- | 50 % |
| تعرّض مؤسسي | BBB+ → BB- | 100 % |
| تجزئة / رهن | تنظيمي | 35 % |
| تعرّض غير مصنَّف | — | 100 % |
أوزان من BCBS Basel III SA. يُعيد المحرّك التفصيل الكامل لكل ساق؛ هذا الجدول هو المرجع التلخيصي.
مصفوفة مخاطر ديناميكية
الشدة × الاحتمال، مُحدَّثة وقت العمل.
كل نتيجة يُظهرها المحرّك تُرسَم على شبكة شدة × احتمال. العرض تفاعلي — إضافة نتيجة جديدة أو قبول إجراء تخفيف يُعيد رسم المصفوفة في موضعها. مفيد للجان الائتمان والمخاطر التي تريد وضعية الصفقة في شاشة واحدة.
MONTE CARLO
محاكاة سيناريوهات IRC.
متغيّرات قابلة للتهيئة (ممرات الأسعار، الصرف، احتمالات التعثر) تُغذّي محرّك Monte Carlo يُعيد توزيع IRC ومئينيات الإجهاد للعقد. نفس المحرّك الذي يُشغِّل الوضع 04 في كتالوج التحليل — مكشوف هنا منفرداً لفرق quant التي تعرف ما تريد.
انظر الوضع 04 في أوضاع التحليل ←تدفقات السوق · ALPHA VANTAGE
أسعار مباشرة مُحقَنة في التحليل.
بيانات سوق مباشرة من Alpha Vantage — أسهم وصرف وسلع — تُسحب وقت الطلب وتُحقَن في التحليل المعني. سحب جماعي حتى 10 رموز لكل نداء. يستخدمها وضع Commodities (الوضع 06) تلقائياً عندما يشير العقد إلى مراجع سلع (TTF وBrent وWTI والنحاس والغاز الطبيعي، إلخ).
أسهمصرفسلع10 رموز دفعة واحدةحقن تلقائي عند مراجع السلع
محرّك الإجماع
ثلاثة مزوّدين. رؤية موحَّدة بعد التوفيق.
تحليل خصومي بثلاثة LLMs في الوقت ذاته. تُقارَن المخرجات بتشابه Jaccard وانحراف JSON؛ تُعرَض الخلافات بين النماذج على المراجِع ولا تُخفى. مصمَّم للحالات القليلة التي تكون فيها كلفة الخطأ غير متناظرة — قرارات الائتمان، التعرّض لأطراف مُعاقَبة، إشارات المخاطر الجنائية.
GoogleOpenAIAnthropicتريد تشغيل الأرقام على محفظتك؟
أحضر مركزاً تمثيلياً ونُنفِّذ عليه stack VaR / RWA / Monte Carlo، مع السلسلة التشفيرية نشطة، قبل أي حوار تجاري. العرض ذاته كباقي Finance: العناية الواجبة أولاً، الأوراق ثانياً.