Black Monday
S&P 500 -22,6 % an einer Sitzung
1987
QUANTITATIVES RISIKO
VaR. CVaR. RWA. Monte Carlo. Eine Plattform.
Die quantitative Engine ist deterministisch konzipiert: VaR und CVaR, Risk-Weighted Assets nach Basel III SA, Stress-Overlays und ein Live-Markt-Feed liefern reproduzierbare, auditierbare Zahlen — nicht die Meinung eines Modells. Kein LLM rechnet die Zahlen; sie liegen unter derselben Audit-Spur wie der Rest der Analyse.
5 Stress-SzenarienBasel III SAMonte Carlo IRCAlpha Vantage liveDeterministisch · ohne LLM
VAR · CVAR
Parametrisches VaR mit historischen Stress-Overlays.
Value at Risk und Conditional VaR auf einer Einzelposition oder einem Multi-Asset-Portfolio. Historische Stress-Overlays wenden den empirischen Schock von fünf Referenz-Dislokationen an, sodass dasselbe Portfolio bei 95%/99% Konfidenz im ruhigen Markt UND unter Tail-Bedingungen ausgedrückt werden kann. Output: VaR, CVaR, Expected Shortfall, Beitrag pro Leg.
Angewandte Stress-Szenarien
Globale Finanzkrise
Lehman-Pleite, Credit-Spread-Blow-out
2008-09
Volmageddon
Short-VIX-ETP-Liquidation, VIX +115 %
Feb 2018
COVID Crash
WTI negativ, Equity -34 % in 5 Wochen
Mär 2020
Russland 2022
TTF +500 %, RUB-/Equity-Simultanschock
Feb 2022
RWA · BASEL III SA
Risk-Weighted-Assets-Rechner (Standardised Approach).
Basel-III-SA-Risikogewichte angewandt pro Asset-Klasse und externem Rating. Wird von der Engine genutzt, um den Kapital-Impact eines Deals vor Unterzeichnung zu berechnen — nützlich für Kreditkomitees, die den RWA-Wert neben dem juristischen Gutachten brauchen.
| Asset-Klasse | Externes Rating | Risikogewicht |
|---|---|---|
| Staatliche Forderung | AAA → AA- | 0 % |
| Staatliche Forderung | A+ → A- | 20 % |
| Bankforderung | AAA → AA- | 20 % |
| Unternehmensforderung | AAA → AA- | 20 % |
| Unternehmensforderung | A+ → A- | 50 % |
| Unternehmensforderung | BBB+ → BB- | 100 % |
| Retail / Hypothek | regulatorisch | 35 % |
| Ungeratete Forderung | — | 100 % |
Gewichte vom BCBS Basel III SA. Die Engine liefert die vollständige Aufschlüsselung pro Leg; diese Tabelle ist die Headline-Referenz.
DYNAMISCHE RISIKOMATRIX
Schweregrad × Wahrscheinlichkeit, live gerendert.
Jedes Finding der Engine wird auf einem Schweregrad-×-Wahrscheinlichkeits-Gitter geplottet. Die Ansicht ist reaktiv — ein neues Finding oder eine akzeptierte Mitigation rendert die Matrix in place neu. Nützlich für Kredit- und Risikokomitees, die die Deal-Postur auf einem Screen wollen.
MONTE CARLO
IRC-Szenariosimulation.
Konfigurierbare Variablen (Preiskorridore, FX, Ausfallwahrscheinlichkeiten) speisen eine Monte-Carlo-Engine, die IRC-Verteilung und Stress-Perzentile für den Vertrag liefert. Dieselbe Engine, die Modus 04 im Analysekatalog antreibt — hier standalone für Quant-Teams freigelegt, die schon wissen, was sie wollen.
Modus 04 unter Analysemodi ansehen →MARKT-FEEDS · ALPHA VANTAGE
Live-Kurse in die Analyse eingespeist.
Live-Marktdaten von Alpha Vantage — Aktien, FX und Commodities — zur Anfragezeit abgerufen und in die zugehörige Analyse eingespeist. Bulk-Fetch bis zu 10 Symbole pro Aufruf. Vom Commodities-Modus (Modus 06) automatisch verwendet, wenn der Vertrag Commodity-Benchmarks (TTF, Brent, WTI, Kupfer, Erdgas usw.) referenziert.
AktienFXCommoditiesBulk 10 SymboleAuto-Injektion bei Commodity-Refs
CONSENSUS ENGINE
Drei Anbieter. Eine abgeglichene Sicht.
Adversariale Analyse mit bis zu drei LLMs gleichzeitig. Outputs werden über Jaccard-Ähnlichkeit und JSON-Divergenz verglichen; Meinungsverschiedenheiten zwischen Modellen werden dem Prüfer angezeigt, nicht verborgen. Konzipiert für die wenigen Fälle, in denen die Kosten eines Fehlers asymmetrisch sind — Kreditentscheidungen, Sanctioned-Party-Exposure, Strafrisiko-Flags.
GoogleOpenAIAnthropicMöchten Sie die Zahlen auf Ihrem eigenen Portfolio rechnen lassen?
Bringen Sie eine repräsentative Position, und wir führen den VaR / RWA / Monte-Carlo-Stack mit aktiver kryptographischer Kette darauf aus, vor jeder kommerziellen Gesprächsführung. Gleiches Angebot wie der Rest von Finance: Due Diligence zuerst, Papierkram danach.