Black Monday
S&P 500 -22,6 % en una sesión
1987
RIESGO CUANTITATIVO
VaR. CVaR. RWA. Monte Carlo. Una sola plataforma.
El motor cuantitativo es determinista por diseño: el VaR y el CVaR, los Risk-Weighted Assets bajo Basilea III SA, los overlays de stress y el feed de mercado en vivo producen cifras reproducibles y auditables, no la opinión de un modelo. Ningún LLM ejecuta los números; quedan bajo la misma cadena de auditoría que el resto del análisis.
5 escenarios de stressBasilea III SAMonte Carlo IRCAlpha Vantage liveDeterminista · sin IA
VAR · CVAR
VaR paramétrico con overlays históricos de stress.
Value at Risk y Conditional VaR sobre una sola posición o un portfolio multi-activo. Los overlays históricos aplican el shock empírico de cinco dislocaciones de referencia, de forma que el mismo portfolio puede expresarse al 95%/99% de confianza en mercado en calma Y bajo condiciones de cola. Output: VaR, CVaR, expected shortfall, contribución por pata.
Escenarios de stress aplicados
Crisis Financiera Global
Caída de Lehman, blow-out de spreads
2008-09
Volmageddon
Liquidación ETPs short-VIX, VIX +115 %
Feb 2018
COVID Crash
WTI negativo, equity -34 % en 5 semanas
Mar 2020
Rusia 2022
TTF +500 %, shock simultáneo RUB / equity
Feb 2022
RWA · BASILEA III SA
Calculadora Risk-Weighted Assets (Standardised Approach).
Pesos de riesgo Basilea III SA aplicados por clase de activo y rating externo. El motor lo usa para calcular el impacto en capital de una operación antes de firmarse — útil para comités de crédito que necesitan el número RWA al lado del dictamen jurídico.
| Clase de activo | Rating externo | Peso de riesgo |
|---|---|---|
| Exposición soberana | AAA → AA- | 0 % |
| Exposición soberana | A+ → A- | 20 % |
| Exposición bancaria | AAA → AA- | 20 % |
| Exposición corporativa | AAA → AA- | 20 % |
| Exposición corporativa | A+ → A- | 50 % |
| Exposición corporativa | BBB+ → BB- | 100 % |
| Retail / hipoteca | regulatorio | 35 % |
| Exposición sin rating | — | 100 % |
Pesos del BCBS Basilea III SA. El motor devuelve el desglose completo por pata; esta tabla es la referencia headline.
MATRIZ DINÁMICA DE RIESGO
Severidad × probabilidad, renderizada sobre la marcha.
Cada hallazgo del motor se plotea en un grid de severidad × probabilidad. La vista es reactiva — añadir un hallazgo nuevo o aceptar una mitigación re-renderiza la matriz in place. Útil para comités de crédito y riesgo que quieren la postura del deal en una sola pantalla.
MONTE CARLO
Simulación de escenarios IRC.
Variables configurables (corredores de precio, FX, probabilidades de default) alimentan un motor Monte Carlo que devuelve la distribución IRC y los percentiles de stress del contrato. Mismo motor que potencia el Modo 04 del catálogo de análisis — expuesto aquí en standalone para equipos quant que ya saben lo que quieren.
Ver modo 04 en Modos de Análisis →MARKET FEEDS · ALPHA VANTAGE
Cotizaciones live inyectadas en el análisis.
Datos de mercado en vivo desde Alpha Vantage — renta variable, FX y commodities — descargados en tiempo de petición e inyectados en el análisis correspondiente. Bulk fetch hasta 10 símbolos por llamada. Lo usa el modo Commodities (modo 06) automáticamente cuando el contrato menciona benchmarks de commodities (TTF, Brent, WTI, cobre, gas natural, etc.).
Renta variableFXCommoditiesBulk 10 símbolosAuto-inyección en refs de commodity
CONSENSUS ENGINE
Tres proveedores. Una vista reconciliada.
Análisis adversarial con hasta tres LLMs corriendo simultáneamente. Las salidas se comparan con similaridad Jaccard y divergencia JSON; los desacuerdos entre modelos se muestran al revisor, no se ocultan. Diseñado para los pocos casos donde el coste de equivocarse es asimétrico — decisiones de crédito, exposición a sanciones, flags de riesgo penal.
GoogleOpenAIAnthropic¿Quieres correr los números sobre tu propio portfolio?
Trae una posición representativa y ejecutamos sobre ella el stack VaR / RWA / Monte Carlo, con la cadena criptográfica activa, antes de cualquier conversación comercial. Misma oferta que el resto de Finance: due diligence primero, papeleo después.