Black Monday
S&P 500 -22,6 % sur une séance
1987
RISQUE QUANTITATIF
VaR. CVaR. RWA. Monte Carlo. Une seule plateforme.
Le moteur quantitatif est déterministe par conception : la VaR et la CVaR, les Risk-Weighted Assets sous Bâle III SA, les overlays de stress et le flux de marché en direct produisent des chiffres reproductibles et auditables, pas l'opinion d'un modèle. Aucun LLM n'exécute les chiffres ; ils restent sous la même chaîne d'audit que le reste de l'analyse.
5 scénarios de stressBâle III SAMonte Carlo IRCAlpha Vantage liveDéterministe · sans LLM
VAR · CVAR
VaR paramétrique avec overlays historiques de stress.
Value at Risk et Conditional VaR sur une position unique ou un portefeuille multi-actifs. Les overlays historiques appliquent le choc empirique de cinq dislocations de référence, afin que le même portefeuille puisse s'exprimer à 95%/99% de confiance en marché calme ET en conditions de queue. Sortie : VaR, CVaR, expected shortfall, contribution par jambe.
Scénarios de stress appliqués
Crise Financière
Faillite Lehman, blow-out des spreads
2008-09
Volmageddon
Liquidation ETP short-VIX, VIX +115 %
Fév 2018
COVID Crash
WTI négatif, equity -34 % en 5 semaines
Mars 2020
Russie 2022
TTF +500 %, choc simultané RUB / equity
Fév 2022
RWA · BÂLE III SA
Calculateur Risk-Weighted Assets (Standardised Approach).
Pondérations de risque Bâle III SA appliquées par classe d'actif et notation externe. Utilisé par le moteur pour calculer l'impact en capital d'une opération avant signature — utile pour les comités de crédit qui veulent le RWA à côté de l'opinion juridique.
| Classe d'actif | Notation externe | Pondération |
|---|---|---|
| Exposition souveraine | AAA → AA- | 0 % |
| Exposition souveraine | A+ → A- | 20 % |
| Exposition bancaire | AAA → AA- | 20 % |
| Exposition corporate | AAA → AA- | 20 % |
| Exposition corporate | A+ → A- | 50 % |
| Exposition corporate | BBB+ → BB- | 100 % |
| Retail / hypothèque | réglementaire | 35 % |
| Exposition non notée | — | 100 % |
Pondérations du BCBS Bâle III SA. Le moteur renvoie le détail complet par jambe ; ce tableau est la référence headline.
MATRICE DYNAMIQUE DE RISQUE
Sévérité × probabilité, rendu au fil de l'eau.
Chaque finding remonté par le moteur est tracé sur une grille sévérité × probabilité. La vue est réactive — ajouter un finding ou accepter une mitigation re-rend la matrice en place. Utile pour les comités de crédit et risque qui veulent la posture du deal en un seul écran.
MONTE CARLO
Simulation de scénarios IRC.
Variables configurables (corridors de prix, FX, probabilités de défaut) alimentent un moteur Monte Carlo qui renvoie la distribution IRC et les percentiles de stress du contrat. Même moteur que celui qui anime le Mode 04 du catalogue d'analyse — exposé ici en standalone pour les équipes quant qui savent déjà ce qu'elles veulent.
Voir le mode 04 dans Modes d'analyse →MARKET FEEDS · ALPHA VANTAGE
Cotations en direct injectées dans l'analyse.
Données de marché en direct depuis Alpha Vantage — actions, FX et commodities — récupérées à la requête et injectées dans l'analyse correspondante. Bulk fetch jusqu'à 10 symboles par appel. Utilisé par le mode Commodities (mode 06) automatiquement quand le contrat mentionne des benchmarks de commodities (TTF, Brent, WTI, cuivre, gaz naturel, etc.).
ActionsFXCommoditiesBulk 10 symbolesAuto-injection sur refs commodity
CONSENSUS ENGINE
Trois fournisseurs. Une vue réconciliée.
Analyse adversariale avec jusqu'à trois LLMs en simultané. Les sorties sont comparées sur similarité Jaccard et divergence JSON ; les désaccords entre modèles sont signalés au relecteur, pas masqués. Conçu pour les rares cas où le coût d'erreur est asymétrique — décisions de crédit, exposition aux sanctions, flags de risque pénal.
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