블랙 먼데이
S&P 500 단일 세션 ‑22.6%
1987
정량적 위험
VaR. CVaR. RWA. 몬테카를로. 하나의 플랫폼.
정량 엔진은 설계상 결정론적입니다: VaR와 CVaR, 바젤 III SA 기준 Risk-Weighted Assets, 스트레스 오버레이, 실시간 시장 데이터 피드가 재현 가능하고 감사 가능한 수치를 산출합니다 — 모델의 의견이 아닙니다. 어떤 LLM도 숫자를 처리하지 않으며, 분석의 나머지 부분과 동일한 감사 추적 하에 놓입니다.
5개 스트레스 시나리오바젤 III SA몬테카를로 IRCAlpha Vantage 라이브결정론적 · LLM 없음
VAR · CVAR
역사적 스트레스 오버레이가 적용된 파라메트릭 VaR.
단일 포지션 또는 다중 자산 포트폴리오에서 계산된 Value at Risk와 Conditional VaR. 역사적 스트레스 오버레이는 5개 기준 dislocation의 경험적 충격을 적용하여 동일한 포트폴리오를 평온한 시장과 테일 조건 모두에서 95%/99% 신뢰도로 표현할 수 있습니다. 출력: VaR, CVaR, expected shortfall, 레그별 기여도.
적용된 스트레스 시나리오
글로벌 금융위기
리먼 파산, 크레딧 스프레드 블로우 아웃
2008-09
볼마게돈
Short-VIX ETP 청산, VIX +115%
2018년 2월
COVID 폭락
WTI 마이너스, 주식 5주간 ‑34%
2020년 3월
러시아 2022
TTF +500%, RUB/주식 동시 충격
2022년 2월
RWA · 바젤 III SA
Risk-Weighted Assets 계산기(Standardised Approach).
자산 클래스와 외부 등급별로 적용되는 바젤 III SA 위험 가중치. 엔진이 서명 전에 거래의 자본 영향을 계산하는 데 사용합니다 — 법률 의견과 함께 RWA 수치를 필요로 하는 신용 위원회에 유용합니다.
| 자산 클래스 | 외부 등급 | 위험 가중치 |
|---|---|---|
| 국채 익스포저 | AAA → AA- | 0 % |
| 국채 익스포저 | A+ → A- | 20 % |
| 은행 익스포저 | AAA → AA- | 20 % |
| 기업 익스포저 | AAA → AA- | 20 % |
| 기업 익스포저 | A+ → A- | 50 % |
| 기업 익스포저 | BBB+ → BB- | 100 % |
| 리테일 / 모기지 | 규제 | 35 % |
| 무등급 익스포저 | — | 100 % |
BCBS 바젤 III SA의 가중치. 엔진은 레그별 전체 분해를 반환합니다. 이 표는 헤드라인 참조입니다.
동적 위험 매트릭스
심각도 × 확률, 진행되는 대로 렌더링.
엔진이 표시하는 모든 발견 사항은 심각도 × 확률 그리드에 표시됩니다. 뷰는 반응형입니다 — 새 발견 사항 추가 또는 완화 수락 시 매트릭스가 그 자리에서 재렌더링됩니다. 한 화면에서 거래 자세를 보고 싶어하는 신용 및 위험 위원회에 유용합니다.
몬테카를로
IRC 시나리오 시뮬레이션.
구성 가능한 변수(가격 회랑, FX, 부도 확률)가 계약의 IRC 분포와 스트레스 백분위수를 반환하는 몬테카를로 엔진을 공급합니다. 분석 카탈로그의 모드 04를 구동하는 동일한 엔진입니다 — 무엇을 원하는지 이미 아는 퀀트 팀을 위해 여기에서 독립적으로 노출됩니다.
분석 모드에서 모드 04 보기 →마켓 피드 · ALPHA VANTAGE
분석에 주입되는 실시간 시세.
Alpha Vantage의 실시간 시장 데이터 — 주식, FX 및 원자재 — 요청 시점에 가져와 관련 분석에 주입됩니다. 호출당 최대 10개 심볼 벌크 가져오기. 계약이 벤치마크 원자재(TTF, Brent, WTI, 구리, 천연가스 등)를 참조할 때 원자재 모드(모드 06)가 자동으로 사용합니다.
주식FX원자재벌크 10 심볼원자재 참조 시 자동 주입
컨센서스 엔진
세 개 공급자. 하나의 조정된 관점.
최대 3개의 LLM을 동시에 실행하는 적대적 분석. 출력은 Jaccard 유사도와 JSON 발산으로 비교되며, 모델 간 의견 불일치는 검토자에게 숨김 없이 표시됩니다. 잘못의 비용이 비대칭적인 소수의 경우를 위해 설계되었습니다 — 신용 결정, 제재 당사자 익스포저, 형사 위험 플래그.
GoogleOpenAIAnthropic귀하의 포트폴리오로 직접 숫자를 돌려보고 싶으신가요?
대표 포지션을 가져오시면 어떤 상업적 대화에 앞서 암호화 체인을 활성화한 상태로 VaR / RWA / 몬테카를로 스택을 실행해 드립니다. Finance의 다른 부분과 같은 제안: 실사 먼저, 서류는 나중에.